SignalPlus波动率专栏(20230828)：市场缓慢下跌

上周 Jackson Hole 会议中鲍威尔传递了融合鹰派和鸽派的信息，一开始承认通胀有进展，随后暗示说可能还有加息，且不排除下次加息的可能，市场将此论述视为偏鹰派信号，联邦基金利率曲线整体上抬 20 个基点，债券收益率出现熊平走势。

会议过后，期权市场中前端的隐含波动率持续下跌，于周六晚间（大约在 26 Aug 08: 00 pm）触及谷底，当时 BTC 的周期权 ATM IV 从 38% 左右跌倒了 26% （-12% ），月底的 IV 也下降了 -6% 到了 32% 的水平，然而，考虑到下周的数据发布并不平淡，在低点吸引了不少买方的入场，使得 BTC/ETH 的 IV 水平在周日出现反弹，收复了约 1/3 的失地。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Coinglass

当时间来到周一，数字货币市场在经历周日晚间的轻微上扬以后迎来了持续一天的缓慢下跌行情，BTC 从接近 26200 的位置跌到了 26000 之下。随着市场重新回到 26000 的技术支点，投资者对后续一周发展相对迷茫的情形下，中短期期权 IV 延续了开盘之后的反弹行情，交易量也随着 P/C Ratio 的比例一同上升。大宗交易方面，我们同样能看到，过去 24 H 市场的注意力聚焦到了九月（1 Sep， 15 Sep， 29 Sep）的看跌价差策略，还有 Buy 1 Sep/15 Sep vs Sell 29 Sep 的看跌日历价差。

Source: Binance & TradingView

Source: Deribit （截至 28 Aug 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus, IV 反弹

Source: SignalPlus，交易量随着 P/C Ratio 一同上升

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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