SignalPlus波动率专栏(20231025)：价格整盘，波动率下跌

昨日（25 Oct）美国 10 月服务业 PMI 录得 50.9 ，超过预期 49.9 和前值 50.1 ，为 2022 年 9 月以来新高。十年期美债收益率于美盘时间先涨后跌，险守 4.8% 关口，亚盘开市后再度上涨，现报 4.866% ；两年期美债昨晚一度站上 5.133% 的日内高点，随后于 5: 00 am（UTC+ 8）左右短线回落，现报 5.079% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面，BTC 和 ETH 都守住了这波涨幅，分别处在 34000 和 1800 附近整盘。随着实际波动率的降低，各期限 IV 均有下滑，短天期 ATM IV 暴跌 6% ～ 15% ，倒挂的波动率曲线逐渐走平。

Source: Binance TradingView

Source: Deribit （截至 24 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

交易方面，BTC 成交集中在十一十二月底，观察到：

一，两期限上累计超过 10000 张 BTC Call Spread遭到抛售

二，与昨日情况相反，今天卖短（24 Nov）买长（29 Dec）的日历看涨策略成了交易热点；

三，当前 BTC RR 还未反弹，Long 29 DEC Risky依然吸引着交易员建仓

Source: SignalPlus

ETH 方面，大宗市场看涨情绪火热，以 29 Dec 2200 vs 2800 为代表的Long Call Spread策略成交量达到 28.5 K ETH，十一月底更是有累积 10000 ETH per leg 的 Long Risky持续买涨 Skew；除此之外， 24 Nov 1900 C 被大量平仓了结（6 K ETH），并等量换给了远期 29 Mar 1900 C，形成了日历价差。

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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