【未来银行】马上行动！首席风险官应对金融市场动荡短期要做的6件事

互推小编 2023-11-16

在过去的几周里，全球中央银行和监管机构已经采取了一定程度的支持和其他措施来安抚市场。尽管采取了这些措施市场仍不稳定，这表明最坏的情况可能尚未过去。这场小型危机已经被社交媒体的报导加速，报导引起了银行客户的恐慌情绪并激发了大量手机平台的存款提取。因此，无论是否受保险覆盖的存款都受到了监管机构的关注。

这场突如其来的危机也引起了对于银行现有风险管理框架的有效性和快速响应的能力的怀疑。鉴于上述情况的发展，风险管理团队或需考虑以下关键行动点。

一、短期行动建议

1、流动性评估

开展实时流动性分析—即通过最差情景分析更新流动性预测，需考虑资金寻找避风港而导致的流出，以及市场对流动性资产价值的影响。

金融机构是否足够安全？

2、投资组合评估

评估对不太稳定的主权国家、金融机构和非银金融机构的直接与间接风险敞口。

评估风险传导的影响：金融机构的客户或交易对手可能包含面向危机机构的风险敞口、或受额外一级资本 (AT1) 债券的影响。

金融机构是否需要采取行动？

3、资产估值评估

评估久期风险敞口。确认金融工具的估值、风险价值 (VaR) 限额、违约情况、抵质押品、股票和债券头寸、额外一级资本 (AT1) 工具、衍生品和对冲头寸的情况。

金融机构对自己的模型结果是否具有足够的信心？

4、压力测试

金融机构需使用历史和当前数据每日开展资本和流动性压力测试，并充分考虑市场大幅和高频的加息以及银行挤兑的情况。

金融机构内是否有其他极端事件，应如何应对？

5、全面限额审阅

即刻开展对行业限额的审阅，并评估是否需要对金融机构、非银行金融机构和其他对手方的限额设置采取任何补救行动。

金融机构是否对限额进行了动态调整？

6、声誉风险

即刻评估近期市场动荡是否对金融机构产生声誉影响。评估应急可转债 (CoCo) 和额外一级资本 (AT1) 债券等产品的持有情况以评估金融机构的风险水平。

金融机构对其销售适当性流程是否满意？是否需要审阅前期销售记录以规避产品不当销售带来的风险？

近期的市场波动可能会产生长期影响，因此金融机构将需对加强自身风险管理能力作长期规划。我们提出以下中长期行动建议，以协助金融机构加强其风险管理能力，并从近期的动荡中吸取经验。

二、中长期行动建议

1、资产负债管理（ALM）

深度评估资产负债管理框架、资产负债构成、以及应用于银行账簿利率风险（IRRBB）和流动性风险管理中的模型、压力测试与假设。

2、信用风险管理

深入评估银行与非银金融机构信贷风险敞口的管理框架，包括交易对手方信用风险、风险限额、信用评级、风险偏好设置、早期预警指标（如CDS利差）等内容。

3、压力测试框架

验证并评估现有的压力测试假设、模型和情景。基于近期的市场波动情况，评估目前信用风险和流动性风险的压力情景与方法论是否仍满足需要，以及对于资产负债表和损益表的影响。

4、金融机构与非银金融机构（FI & NBFI）信贷政策的更新

审阅并更新金融机构与非银金融机构的各类信贷政策，增加关于包括集中度和相关性指标、早期预警指标（EWIs）等内容，同时弥补差距、更新风险限额框架、更新新产品审批流程及信用风险与交易对手信用风险（CCR）评估框架。

5、科技与网络分析

分析并研究是否具有网络分析程序或工具以支持金融机构的动态风险管理，如金融机构可以采取更为动态的早期预警体系。

【本文作者】

赵鹏毕马威中国香港中资金融机构联席主管合伙人

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